PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTXKY с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTXKY с XHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, PTXKY returned -3.50%/yr vs 12.79%/yr for XHB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTXKY и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTXKY показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PTXKY уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -3.50% против 12.79% соответственно.

PTXKY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-29.89%
6 месяцев
0.19%
1 год
22.32%
3 года*
10.49%
5 лет*
0.47%
10 лет*
-3.50%

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTXKY и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		-29.89%77.85%5.33%-14.40%-26.31%19.26%-16.61%73.18%-37.11%19.25%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between PTXKY and XHB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XL Axiata Tbk PT ADR

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с PTXKY:
PTXKY с IPPTXKY с BACPTXKY с UPSPTXKY с CCJPTXKY с MDTPTXKY с METUPTXKY с PHM
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

PTXKY vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTXKY
Ранг доходности на риск PTXKY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTXKY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTXKY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTXKY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTXKY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTXKY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTXKY c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTXKYXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.45

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.95

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTXKY vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTXKY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTXKY и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTXKYXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.16

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PTXKY и XHB

Максимальная просадка PTXKY за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTXKY и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTXKYXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.53%

-81.61%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.08%

-21.71%

-26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.08%

-30.53%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.58%

-39.46%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.06%

-49.57%

-23.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-15.65%

-61.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.40%

-27.60%

-40.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.57%

10.32%

+16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTXKY и XHB

XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PTXKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTXKYXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

8.36%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.62%

20.01%

+47.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.93%

27.71%

+98.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.78%

27.64%

+68.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.89%

27.41%

+62.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTXKY и XHB

Дивидендная доходность PTXKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		6.10%6.59%2.19%2.16%2.21%0.99%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PTXKY and XHB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTXKY has higher volatility (16.25%) compared to XHB (8.36%). In terms of maximum drawdown, PTXKY dropped -89.53% vs XHB's -81.61%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTXKY и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор