Сравнение MDT с IP
MDT (Medtronic plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MDT returned 2.00%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям IP по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.48% соответственно.
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам MDT и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between MDT and IP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.27 |
The correlation between MDT and IP shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.31B
IP:
$19.22B
MDT:
$3.58
IP:
-$6.29
MDT:
2.91
IP:
0.77
MDT:
$35.48B
IP:
$24.97B
MDT:
$5.78B
IP:
$7.44B
MDT:
$7.11B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. IP — Ранг доходности на риск
MDT
IP
Сравнение MDT c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.43 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.78 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и IP
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -90.62% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -45.52% | +16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -48.61% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -48.61% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -55.27% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -35.82% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -20.89% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 25.34% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и IP
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.32%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 15.74% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 32.96% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 42.63% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 32.86% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 32.35% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и IP
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and IP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs IP's -90.62%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор