Сравнение MDT с METU
MDT (Medtronic plc) is a stock, while METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, MDT returned -4.97% vs -40.04% for METU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.64%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -28.14%.
MDT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 2.19%
METU
- 1 день
- 9.57%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -28.14%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDT и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.64% | 24.05% | -1.61% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -28.14% | -1.01% | 28.79% |
Correlation
The correlation between MDT and METU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. METU — Ранг доходности на риск
MDT
METU
Сравнение MDT c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.65 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.16 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и METU
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -61.85% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -61.52% | +32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -54.07% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -23.99% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 34.63% | -23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и METU
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.28%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 22.77% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 54.85% | -38.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 71.70% | -50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 72.58% | -50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 72.58% | -49.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и METU
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности METU в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.53% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.30% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDT and METU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (22.77%) compared to MDT (9.28%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs METU's -61.85%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор