Сравнение UPS с MDT
UPS (United Parcel Service, Inc.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, UPS returned 4.25%/yr vs 2.19%/yr for MDT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.64%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 4.25% против 2.19% соответственно.
UPS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 4.25%
MDT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам UPS и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.12% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
MDT Medtronic plc | -15.64% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between UPS and MDT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between UPS and MDT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$92.51B
MDT:
$103.55B
UPS:
$6.18
MDT:
$3.58
UPS:
17.61
MDT:
22.43
UPS:
1.05
MDT:
2.92
UPS:
$88.34B
MDT:
$35.48B
UPS:
$16.03B
MDT:
$5.78B
UPS:
$10.63B
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. MDT — Ранг доходности на риск
UPS
MDT
Сравнение UPS c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.17 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.43 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и MDT
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -57.63% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -28.90% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -28.90% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -45.10% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -45.10% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.83% | -31.07% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -16.55% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 11.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и MDT
United Parcel Service, Inc. (UPS) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 9.04% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 9.28% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.27% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 21.06% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 21.94% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 23.25% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и MDT
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности MDT в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.53% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.03% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPS and MDT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.28%) compared to UPS (9.04%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs MDT's -57.63%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор