PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с METU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHM с METU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock, while METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, PHM returned 22.19% vs -45.28% for METU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -34.42%.

PHM

1 день
-0.67%
1 месяц
11.86%
С начала года
5.26%
6 месяцев
-2.17%
1 год
22.19%
3 года*
19.48%
5 лет*
18.86%
10 лет*
22.20%

METU

1 день
-0.71%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-31.54%
1 год
-45.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и METU

2026 (YTD)20252024
PHM
PulteGroup, Inc.		5.26%8.54%-3.05%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-34.42%-1.01%28.79%

Correlation

The correlation between PHM and METU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с KBHPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ

Доходность на риск

PHM vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHMMETUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.66

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.76

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.77

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

-1.36

+3.02

PHM vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа METU равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHM и METU

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и METU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-61.85%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-61.52%

+38.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-58.08%

+41.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-23.93%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

34.46%

-22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и METU

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

20.46%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

54.04%

-30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

70.96%

-36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

72.35%

-37.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

72.35%

-35.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и METU

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности METU в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.71%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PHM and METU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (20.46%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs METU's -61.85%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и METU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор