Сравнение PTXKY с UPS
PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. PTXKY operates in Telecom Services (Communication Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, PTXKY returned -5.21%/yr vs 4.45%/yr for UPS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTXKY и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTXKY показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции PTXKY уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: -5.21% против 4.45% соответственно.
PTXKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -48.35%
- С начала года
- -39.33%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- -5.21%
UPS
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 6.51%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам PTXKY и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | -39.33% | 77.85% | 5.33% | -14.40% | -26.31% | 19.26% | -16.61% | 73.18% | -37.11% | 19.25% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 21.80% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between PTXKY and UPS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PTXKY:
$2.46B
UPS:
$87.47B
PTXKY:
-IDR 6.23K
UPS:
$6.17
PTXKY:
1.26
UPS:
1.13
PTXKY:
1.53
UPS:
6.32
PTXKY:
IDR 34.43T
UPS:
$88.34B
PTXKY:
IDR 7.05T
UPS:
$16.03B
PTXKY:
IDR 17.96T
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTXKY vs. UPS — Ранг доходности на риск
PTXKY
UPS
Сравнение PTXKY c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTXKY | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.30 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.27 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTXKY и UPS
Максимальная просадка PTXKY за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTXKY и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTXKY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -57.92% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.86% | -19.90% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -50.71% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.86% | -57.92% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.06% | -57.92% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.81% | -37.36% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.47% | -15.41% | -53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 11.33% | +19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTXKY и UPS
XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PTXKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTXKY | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.27% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.60% | 22.66% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 30.14% | +86.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 28.64% | +67.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.59% | 27.70% | +61.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTXKY и UPS
Дивидендная доходность PTXKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности UPS в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | 7.05% | 6.59% | 2.19% | 2.16% | 2.21% | 0.99% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.60% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTXKY и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XL Axiata Tbk PT ADR и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTXKY и UPS
PTXKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 853.63B при выручке в 11.99T, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
PTXKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в -104.83B при выручке в 11.99T, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PTXKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в -727.43B при выручке в 11.99T, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PTXKY and UPS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTXKY has higher volatility (15.05%) compared to UPS (8.27%). In terms of maximum drawdown, PTXKY dropped -89.53% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTXKY и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор