PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIG с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIG с PHM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SIG (Signet Jewelers Limited) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SIG in Luxury Goods, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, SIG returned 2.53%/yr vs 21.87%/yr for PHM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIG и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции SIG уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 2.53% против 21.87% соответственно.

SIG

1 день
-1.70%
1 месяц
16.75%
С начала года
7.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
17.65%
3 года*
15.33%
5 лет*
4.66%
10 лет*
2.53%

PHM

1 день
-0.27%
1 месяц
11.56%
С начала года
4.98%
6 месяцев
-2.49%
1 год
21.86%
3 года*
19.50%
5 лет*
19.34%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIG и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIG
Signet Jewelers Limited		7.84%4.46%-23.85%59.64%-20.96%220.69%27.22%-26.28%-42.19%-38.94%
PHM
PulteGroup, Inc.		4.98%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between SIG and PHM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г.

0.26

The correlation between SIG and PHM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIG:

$3.58B

PHM:

$23.81B

EPS

SIG:

$7.11

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

SIG:

12.48

PHM:

11.85

Коэффициент PEG

SIG:

0.05

PHM:

0.84

Коэффициент P/S

SIG:

0.54

PHM:

1.44

Коэффициент P/B

SIG:

1.89

PHM:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

SIG:

$6.83B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIG:

$2.66B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

SIG:

$601.70M

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Signet Jewelers Limited

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с SIG:
SIG с BCCSIG с SPYSIG с QQQSIG с CEGSIG с CMGSIG с WMTSIG с COST
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с KBHPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

SIG vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг доходности на риск SIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIG c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIGPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.64

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.97

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.88

-0.51

SIG vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIG и PHM

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-92.40%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.73%

-22.60%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-38.01%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-38.01%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.23%

-62.11%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.49%

-16.59%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-35.47%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

11.64%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и PHM

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

9.66%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

23.60%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.82%

34.31%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

34.72%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.32%

36.50%

+28.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и PHM

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PHM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
SIG
Signet Jewelers Limited		1.48%1.51%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIG и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.55B
3.41B
(SIG) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIG и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Signet Jewelers Limited и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
35.8%
24.1%
Активы портфеля
SIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в 556.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

SIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в 36.90M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в 31.70M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIG and PHM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIG has higher volatility (14.43%) compared to PHM (9.66%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIG и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор