PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с PTXKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с PTXKY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 13.44%/yr vs -4.34%/yr for PTXKY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHB и PTXKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PTXKY с доходностью -37.08%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции PTXKY по среднегодовой доходности: 13.44% против -4.34% соответственно.

XHB

1 день
0.69%
1 месяц
12.47%
С начала года
5.38%
6 месяцев
1.02%
1 год
15.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.69%
10 лет*
13.44%

PTXKY

1 день
0.00%
1 месяц
-15.60%
С начала года
-37.08%
6 месяцев
-36.22%
1 год
33.98%
3 года*
5.11%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и PTXKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.38%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		-37.08%77.85%5.33%-14.40%-26.31%19.26%-16.61%73.18%-37.11%19.25%

Correlation

The correlation between XHB and PTXKY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

XL Axiata Tbk PT ADR

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с PTXKY:
PTXKY с IPPTXKY с BACPTXKY с CCJPTXKY с MDTPTXKY с UPSPTXKY с METUPTXKY с PHM

Доходность на риск

XHB vs. PTXKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PTXKY
Ранг доходности на риск PTXKY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTXKY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTXKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTXKY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTXKY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTXKY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c PTXKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBPTXKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.09

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.06

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

0.41

+1.09

XHB vs. PTXKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PTXKY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PTXKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и PTXKY

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки PTXKY в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PTXKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBPTXKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-89.53%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-52.34%

+30.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-52.34%

+21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-52.34%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-73.06%

+23.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-79.06%

+66.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-68.40%

+40.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

27.63%

-17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PTXKY

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 9.40%, в то время как у XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTXKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBPTXKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

20.58%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

62.24%

-41.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

125.57%

-97.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

95.87%

-68.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

89.91%

-62.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PTXKY

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PTXKY в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		6.79%6.59%2.19%2.16%2.21%0.99%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and PTXKY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTXKY has higher volatility (20.58%) compared to XHB (9.40%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs PTXKY's -89.53%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и PTXKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор