PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с PHM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MDT returned 2.19%/yr vs 21.87%/yr for PHM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 2.19% против 21.87% соответственно.

MDT

1 день
0.22%
1 месяц
5.55%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-17.18%
1 год
-4.97%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
2.19%

PHM

1 день
-0.27%
1 месяц
11.56%
С начала года
4.98%
6 месяцев
-2.49%
1 год
21.86%
3 года*
19.50%
5 лет*
19.34%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.64%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
PHM
PulteGroup, Inc.		4.98%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between MDT and PHM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.25

The correlation between MDT and PHM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.55B

PHM:

$23.81B

EPS

MDT:

$3.58

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

MDT:

22.43

PHM:

11.85

Коэффициент PEG

MDT:

2.02

PHM:

0.84

Коэффициент P/S

MDT:

2.92

PHM:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с KBHPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

MDT vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.64

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.24

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.97

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

1.88

-2.31

MDT vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и PHM

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-92.40%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-22.60%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-38.01%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-38.01%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-62.11%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-16.59%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-35.47%

+18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

11.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и PHM

Medtronic plc (MDT) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 9.28% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.66%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

23.60%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

34.31%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

34.72%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

36.50%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и PHM

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности PHM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.53%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
3.41B
(MDT) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and PHM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (9.66%) compared to MDT (9.28%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор