Сравнение METU с SBU
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности METU и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.22%.
METU
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -34.42% | 14.83% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.22% | -6.03% |
Correlation
The correlation between METU and SBU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SBU — Ранг доходности на риск
METU
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METU c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и SBU
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -28.10% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -8.50% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -7.18% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 60.01% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 60.01% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 60.01% | +12.34% |
Сравнение комиссий METU и SBU
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SBU
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.71% | 3.00% | 1.40% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SBU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для METU и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор