PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A8889

CUSIP

78464A888

Эмитент

State Street

Дата выпуска

31 янв. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Building & Construction

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Homebuilders Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XHB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XHB с ITB XHB с PKB XHB с NAIL XHB с AIRR XHB с INDS XHB с DRN XHB с VOO XHB с PAVE XHB с SPY XHB с XLRE
Популярные сравнения:
XHB с ITB XHB с PKB XHB с NAIL XHB с AIRR XHB с INDS XHB с DRN XHB с VOO XHB с PAVE XHB с SPY XHB с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Homebuilders ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
182.73%
368.83%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Homebuilders ETF показал доход в 11.25% с начала года и 11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Homebuilders ETF составила 13.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


XHB

С начала года

11.25%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

3.26%

1 год

11.32%

5 лет

19.49%

10 лет

13.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.94%9.88%8.44%-8.05%2.62%-3.87%16.93%-0.68%6.22%-8.31%7.60%11.25%
202315.14%-2.78%0.64%4.66%-2.86%16.83%5.24%-1.70%-7.60%-6.46%15.82%15.55%60.10%
2022-13.22%-5.90%-9.58%-3.02%1.83%-12.11%16.98%-6.58%-8.29%6.67%6.75%-2.84%-28.93%
20214.61%2.89%13.62%7.08%-0.50%-2.17%2.94%3.59%-8.01%8.11%3.53%6.97%49.70%
20203.23%-9.20%-29.87%21.01%16.92%4.41%13.01%6.33%2.32%-3.53%10.10%0.92%27.97%
201912.79%4.61%0.72%5.47%-5.66%8.90%-0.07%0.96%5.11%3.29%0.86%-0.67%41.30%
20181.11%-9.41%0.82%-4.49%0.82%0.92%0.18%1.01%-3.73%-11.58%4.47%-8.03%-25.72%
20171.92%4.41%3.54%1.56%-0.85%2.97%-0.47%-0.44%4.48%3.87%5.97%1.23%31.80%
2016-10.71%1.15%9.79%-0.53%1.55%-1.72%7.57%0.17%-5.95%-6.84%7.05%0.22%-0.30%
20150.50%5.98%1.55%-6.13%3.87%1.99%2.62%-3.59%-5.43%4.41%1.71%-5.80%0.65%
2014-5.20%7.79%-4.25%-4.76%1.61%4.12%-10.05%7.09%-6.04%5.20%7.52%2.33%3.30%
20138.35%-1.80%6.31%0.77%2.01%-4.71%2.28%-5.12%7.27%-0.27%4.67%4.32%25.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XHB составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.532.10
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.932.80
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.803.09
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4013.49
XHB
^GSPC

SPDR S&P Homebuilders ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
2.10
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Homebuilders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.74$0.64$0.43$0.42$0.40$0.41$0.32$0.23$0.17$0.27$0.10

Дивидендный доход

0.42%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Homebuilders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.64
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.42
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.41
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.27
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.57%
-2.62%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Homebuilders ETF показал максимальную просадку в 81.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2174 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Homebuilders ETF составляет 15.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.61%6 апр. 2006 г.7359 мар. 2009 г.217424 окт. 2017 г.2909
-49.57%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.109
-39.46%13 дек. 2021 г.12916 июн. 2022 г.2811 авг. 2023 г.410
-33.53%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.444
-18.22%2 авг. 2023 г.6025 окт. 2023 г.261 дек. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Homebuilders ETF составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18%
3.79%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab