PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A8889
CUSIP78464A888
ЭмитентState Street
Дата выпуска31 янв. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияBuilding & Construction
Отслеживаемый индексS&P Homebuilders Select Industry Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XHB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Homebuilders ETF

Популярные сравнения: XHB с ITB, XHB с PKB, XHB с NAIL, XHB с AIRR, XHB с DRN, XHB с INDS, XHB с VOO, XHB с SPY, XHB с PAVE, XHB с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Homebuilders ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.81%
14.93%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Homebuilders ETF показал доход в 7.74% с начала года и 34.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Homebuilders ETF составила 13.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.74%14.57%
1 месяц-1.72%2.97%
6 месяцев7.81%14.93%
1 год34.93%24.71%
5 лет (среднегодовая)21.22%13.14%
10 лет (среднегодовая)13.29%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.94%9.88%8.44%-8.05%2.62%7.74%
202315.14%-2.78%0.64%4.66%-2.86%16.83%5.24%-1.70%-7.60%-6.46%15.82%15.55%60.10%
2022-13.22%-5.90%-9.58%-3.02%1.83%-12.11%16.98%-6.58%-8.29%6.67%6.75%-2.84%-28.93%
20214.61%2.89%13.62%7.08%-0.50%-2.17%2.94%3.59%-8.01%8.11%3.53%6.97%49.70%
20203.23%-9.20%-29.87%21.01%16.92%4.41%13.01%6.33%2.32%-3.53%10.10%0.92%27.97%
201912.79%4.61%0.72%5.47%-5.66%8.90%-0.07%0.96%5.11%3.29%0.86%-0.67%41.30%
20181.11%-9.41%0.82%-4.49%0.82%0.92%0.18%1.01%-3.73%-11.58%4.47%-8.03%-25.72%
20171.92%4.41%3.54%1.56%-0.85%2.97%-0.47%-0.44%4.48%3.87%5.97%1.23%31.80%
2016-10.71%1.15%9.79%-0.53%1.54%-1.72%7.57%0.17%-5.95%-6.84%7.05%0.21%-0.30%
20150.50%5.98%1.55%-6.13%3.87%1.99%2.62%-3.59%-5.43%4.41%1.71%-5.80%0.65%
2014-5.20%7.79%-4.25%-4.76%1.61%4.12%-10.05%7.09%-6.04%5.20%7.52%2.33%3.30%
20138.35%-1.80%6.31%0.76%2.01%-4.71%2.28%-5.12%7.27%-0.27%4.67%4.32%25.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XHB среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 6666
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.36

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Homebuilders ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49
2.24
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Homebuilders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.74$0.64$0.43$0.42$0.40$0.41$0.32$0.23$0.17$0.27$0.10

Дивидендный доход

0.53%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%0.78%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Homebuilders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.64
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.42
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.41
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.27
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-7.79%
-0.41%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Homebuilders ETF показал максимальную просадку в 81.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2174 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Homebuilders ETF составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.61%6 апр. 2006 г.7359 мар. 2009 г.217424 окт. 2017 г.2909
-49.57%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.109
-39.46%13 дек. 2021 г.12916 июн. 2022 г.2811 авг. 2023 г.410
-33.53%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.444
-18.22%2 авг. 2023 г.6025 окт. 2023 г.261 дек. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Homebuilders ETF составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.08%
2.38%
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)
Benchmark (^GSPC)