Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ

График показывает рост $10,000 инвестированных в Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.

Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ: годовая альфа составляет 10.72%, бета — 0.24, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 26.10.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.79%) было выше, чем в снижении (0.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.67
• За всё время: 2.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ показал максимальную просадку в 4.89%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Finmonal-Bond 50 Gold10 Mood15 FXu10 อื่นๆ составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.