PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с KWT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.41%/yr vs 9.21%/yr for KWT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -0.12%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

KWT

1 день
0.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.87%
1 год
9.71%
3 года*
10.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%16.24%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between EFAS and KWT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов EFAS и KWT

Секторы
EFAS
KWT

Финансовые услуги

31.0%
64.4%

Коммунальные услуги

13.7%
1.0%

Энергетика

13.1%

-

Недвижимость

11.4%
11.0%

Промышленность

10.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
KWT
64.4%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
KWT
1.0%

Энергетика

EFAS
13.1%
KWT

-

Недвижимость

EFAS
11.4%
KWT
11.0%

Промышленность

EFAS
10.4%
KWT
10.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
KWT
6.3%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
KWT
2.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
KWT
2.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
KWT
1.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
KWT

-

Технологии

EFAS
0.1%
KWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

EFAS vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.54

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.86

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

0.65

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

1.53

+13.22

EFAS vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа KWT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и KWT

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-24.37%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.54%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.72%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.37%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.95%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.93%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и KWT

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.76%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.79%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

13.85%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.64%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

13.94%

+4.38%

Сравнение комиссий EFAS и KWT

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и KWT

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KWT в 5.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.41%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and KWT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWT has higher volatility (3.76%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.41% vs 9.21% for KWT. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.41% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.62% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KWT is Financials Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.74% for KWT.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор