PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. MOOD is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 17.64%/yr for FXU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и FXU

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%0.34%

Correlation

The correlation between MOOD and FXU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MOOD and FXU has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOOD и FXU

Секторы
MOOD
FXU

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

13.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
92.4%

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
FXU

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
FXU

-

Промышленность

MOOD
13.0%
FXU
4.0%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
FXU

-

Здравоохранение

MOOD
8.7%
FXU

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
FXU

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
FXU

-

Энергетика

MOOD
3.6%
FXU
3.6%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
FXU
92.4%

Недвижимость

MOOD
2.6%
FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

MOOD vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.26

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.75

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.93

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

5.17

+5.51

MOOD vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FXU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и FXU

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-49.00%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.63%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-17.46%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.57%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.63%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и FXU

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.33%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.30%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

16.61%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

18.34%

-6.21%

Сравнение комиссий MOOD и FXU

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и FXU

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and FXU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs FXU's -49.00%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 17.64% for FXU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.62% for FXU.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор