PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с EFAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXU returned 11.71%/yr vs 12.41%/yr for EFAS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FXU и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 15.45%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between FXU and EFAS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FXU и EFAS

Секторы
FXU
EFAS

Коммунальные услуги

92.4%
13.7%

Промышленность

4.0%
10.4%

Энергетика

3.6%
13.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

31.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

11.4%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
EFAS
13.7%

Промышленность

FXU
4.0%
EFAS
10.4%

Энергетика

FXU
3.6%
EFAS
13.1%

Сырьевые материалы

FXU

-

EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

FXU

-

EFAS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

EFAS
8.1%

Финансовые услуги

FXU

-

EFAS
31.0%

Здравоохранение

FXU

-

EFAS
0.1%

Недвижимость

FXU

-

EFAS
11.4%

Технологии

FXU

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

FXU vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.75

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.86

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.64

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

14.75

-9.57

FXU vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и EFAS

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-44.38%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-5.30%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-11.84%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-28.81%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.87%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.06%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.02%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и EFAS

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.35%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.58%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

10.87%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.62%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.32%

+0.02%

Сравнение комиссий FXU и EFAS

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и EFAS

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EFAS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and EFAS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.41% vs 11.71% for FXU. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.41% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор