PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EFAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 24.30%/yr vs 12.41%/yr for EFAS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GREK на уровне 15.45% и EFAS на уровне 15.45%.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between GREK and EFAS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.50

The correlation between GREK and EFAS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и EFAS

Секторы
GREK
EFAS

Финансовые услуги

48.3%
31.0%

Промышленность

13.2%
10.4%

Коммунальные услуги

12.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.9%

Энергетика

7.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
8.1%

Недвижимость

1.0%
11.4%

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
EFAS
31.0%

Промышленность

GREK
13.2%
EFAS
10.4%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
EFAS
13.7%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
EFAS
1.9%

Энергетика

GREK
7.6%
EFAS
13.1%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
EFAS
8.6%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EFAS
1.7%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EFAS
8.1%

Недвижимость

GREK
1.0%
EFAS
11.4%

Здравоохранение

GREK

-

EFAS
0.1%

Технологии

GREK

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

GREK vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.75

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.86

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.64

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.75

-9.13

GREK vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и EFAS

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-44.38%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-5.30%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-11.84%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-28.81%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.87%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-7.06%

-38.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

2.02%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EFAS

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

3.35%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

8.58%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

10.87%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

15.62%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

18.32%

+11.39%

Сравнение комиссий GREK и EFAS

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EFAS

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EFAS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EFAS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.30% vs 12.41% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.30% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.00% for GREK.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор