PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 9.21%/yr vs 11.71%/yr for FXU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности KWT и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%.

KWT

1 день
0.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.87%
1 год
9.71%
3 года*
10.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%5.96%

Correlation

The correlation between KWT and FXU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.19

The correlation between KWT and FXU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и FXU

Секторы
KWT
FXU

Финансовые услуги

64.4%

-

Недвижимость

11.0%

-

Промышленность

10.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%
92.4%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
64.4%
FXU

-

Недвижимость

KWT
11.0%
FXU

-

Промышленность

KWT
10.8%
FXU
4.0%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
FXU

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
FXU

-

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
FXU

-

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
FXU
92.4%

Энергетика

KWT

-

FXU
3.6%

Здравоохранение

KWT

-

FXU

-

Технологии

KWT

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

KWT vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.26

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.75

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.93

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

5.17

-3.64

KWT vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и FXU

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-49.00%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.63%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-17.46%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-21.87%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.57%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.63%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.22%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и FXU

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.76%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.01%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.33%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.30%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

16.61%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.34%

-4.40%

Сравнение комиссий KWT и FXU

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и FXU

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.41%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and FXU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to KWT (3.76%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs FXU's -49.00%.

On 5-year performance, FXU leads with 11.71% vs 9.21% for KWT. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXU has performed better with a 11.71% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 2.16% for FXU.

KWT is categorized as Financials Equities, while FXU is Utilities Equities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор