PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 10.92%/yr for IDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXU charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности FXU и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.92% соответственно.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between FXU and IDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FXU and IDV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXU и IDV

Секторы
FXU
IDV

Коммунальные услуги

92.4%
11.5%

Промышленность

4.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
14.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
IDV
11.5%

Промышленность

FXU
4.0%
IDV
6.9%

Энергетика

FXU
3.6%
IDV
14.8%

Сырьевые материалы

FXU

-

IDV
6.3%

Коммуникационные услуги

FXU

-

IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

IDV
7.2%

Финансовые услуги

FXU

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

FXU

-

IDV

-

Недвижимость

FXU

-

IDV
2.3%

Технологии

FXU

-

IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

FXU vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.69

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.52

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.13

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

15.32

-10.15

FXU vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и IDV

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-70.14%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.52%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-11.86%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-29.19%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-42.50%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.70%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-15.38%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.30%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и IDV

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.24%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.88%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

13.10%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.92%

+0.42%

Сравнение комиссий FXU и IDV

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и IDV

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

FXU and IDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.92% vs 9.38% for FXU. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.92% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while IDV is Global Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор