Сравнение EFAS с IAU
EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.41%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
EFAS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам EFAS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 15.45% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EFAS and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between EFAS and IAU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAS vs. IAU — Ранг доходности на риск
EFAS
IAU
Сравнение EFAS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.99 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 2.83 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IAU
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -45.14% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -24.40% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -24.40% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.40% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -22.03% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -15.97% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 8.47% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IAU
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.70% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 23.94% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 27.17% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.16% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.02% | +2.30% |
Сравнение комиссий EFAS и IAU
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IAU
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.62% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAS and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 12.41% for EFAS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for IAU.
EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.25% for IAU.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор