PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с GREK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 9.21%/yr vs 24.30%/yr for GREK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности KWT и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%.

KWT

1 день
0.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.87%
1 год
9.71%
3 года*
10.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%24.11%

Correlation

The correlation between KWT and GREK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.34

Сравнение распределения секторов KWT и GREK

Секторы
KWT
GREK

Финансовые услуги

64.4%
48.3%

Недвижимость

11.0%
1.0%

Промышленность

10.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.0%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.0%
12.4%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
64.4%
GREK
48.3%

Недвижимость

KWT
11.0%
GREK
1.0%

Промышленность

KWT
10.8%
GREK
13.2%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
GREK
4.2%

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
GREK
1.1%

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
GREK
9.0%

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
GREK
3.2%

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
GREK
12.4%

Энергетика

KWT

-

GREK
7.6%

Здравоохранение

KWT

-

GREK

-

Технологии

KWT

-

GREK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

KWT vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.59

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.38

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

5.62

-4.09

KWT vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и GREK

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-79.50%

+55.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-21.32%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-22.63%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-30.46%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.44%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-45.25%

+37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.90%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и GREK

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.76%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.69%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

20.65%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

24.35%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

24.44%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

29.71%

-15.77%

Сравнение комиссий KWT и GREK

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и GREK

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.41%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and GREK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to KWT (3.76%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs GREK's -79.50%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.30% vs 9.21% for KWT. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.30% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 3.00% for GREK.

KWT is categorized as Financials Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор