PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 9.24%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности KWT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.

KWT

1 день
0.29%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.44%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.01%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%-1.47%

Correlation

The correlation between KWT and IAU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.13

Сравнение распределения секторов KWT и IAU

Секторы
KWT
IAU

Финансовые услуги

64.4%

-

Недвижимость

11.0%
100.0%

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
64.4%
IAU

-

Недвижимость

KWT
11.0%
IAU
100.0%

Промышленность

KWT
10.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
IAU

-

Энергетика

KWT

-

IAU

-

Здравоохранение

KWT

-

IAU

-

Технологии

KWT

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

KWT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.24

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.63

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.70

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

4.18

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.24

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.63

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KWT и IAU

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-45.14%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-19.18%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-19.18%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-20.93%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-17.02%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-15.96%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.79%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.50%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

23.03%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

26.41%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

17.94%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.90%

-1.98%

Сравнение комиссий KWT и IAU

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и IAU

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.45%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%

Часто задаваемые вопросы

KWT and IAU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to KWT (3.14%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 9.24% for KWT. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for IAU.

KWT is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор