Сравнение EUFN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Gold Trust (IAU).
EUFN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.27% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и IAU
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EUFN vs. IAU — Ранг доходности на риск
EUFN
IAU
Сравнение EUFN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.72 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.95 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и IAU
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и IAU
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -45.14% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -19.18% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -20.93% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -21.82% | -31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -11.71% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.98% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.23% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 9.36%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 10.44% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 24.15% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 27.64% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.70% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.83% | +8.70% |