Сравнение UYLD с KWT
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. UYLD is actively managed, while KWT is passively managed. Over the past 3 years, UYLD returned 5.92%/yr vs 10.80%/yr for KWT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -0.12%.
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.03% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.09% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -0.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 1.64% |
Correlation
The correlation between UYLD and KWT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. KWT — Ранг доходности на риск
UYLD
KWT
Сравнение UYLD c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYLD | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.49 | 1.12 | +3.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.30 | 0.65 | +36.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 226.63 | 1.53 | +225.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYLD и KWT
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -24.37% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -11.54% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -15.72% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.30% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.93% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и KWT
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.36%, в то время как у iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.76% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 11.79% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 13.85% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 13.64% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 13.94% | -12.94% |
Сравнение комиссий UYLD и KWT
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и KWT
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности KWT в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.41% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and KWT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWT has higher volatility (3.76%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs KWT's -24.37%.
On 3-year performance, KWT leads with 10.80% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWT has performed better with a 10.80% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 5.03% for UYLD.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while KWT is Financials Equities. They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.74% for KWT.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор