Сравнение EWP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Gold Trust (IAU).
EWP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.76% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.14% соответственно.
EWP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 10.99%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и IAU
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWP vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWP
IAU
Сравнение EWP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.78 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.21 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.58 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 9.32 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EWP и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и IAU
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и IAU
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -45.14% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -19.18% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -20.93% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -21.82% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -13.42% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -15.98% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.30% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 7.80%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.50% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 24.24% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 27.72% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.71% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 15.84% | +6.36% |