Сравнение KWT с EUFN
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 21.84%/yr for EUFN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности KWT и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам KWT и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 12.15% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | 16.80% |
Correlation
The correlation between KWT and EUFN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов KWT и EUFN
Секторы
KWT
EUFN
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Финансовые услуги
KWT
EUFN
Недвижимость
KWT
EUFN
-
Промышленность
KWT
EUFN
Коммуникационные услуги
KWT
EUFN
-
Потребительский защитный сектор
KWT
EUFN
-
Сырьевые материалы
KWT
EUFN
-
Потребительский циклический сектор
KWT
EUFN
Коммунальные услуги
KWT
EUFN
-
Энергетика
KWT
-
EUFN
-
Здравоохранение
KWT
-
EUFN
-
Технологии
KWT
-
EUFN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KWT
EUFN
Сравнение KWT c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.23 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.81 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и EUFN
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -53.25% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.77% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.95% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -35.15% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.30% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -14.46% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.21% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и EUFN
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.72% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 17.33% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 20.06% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 21.83% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 23.68% | -9.77% |
Сравнение комиссий KWT и EUFN
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и EUFN
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EUFN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.09% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and EUFN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (4.72%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs EUFN's -53.25%.
On 5-year performance, EUFN leads with 21.84% vs 8.57% for KWT. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 21.84% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.09% for EUFN.
KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор