Сравнение UYLD с FDD
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. UYLD is actively managed, while FDD is passively managed. Over the past 3 years, UYLD returned 5.92%/yr vs 26.21%/yr for FDD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.65%.
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам UYLD и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.03% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.09% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | 14.51% |
Correlation
The correlation between UYLD and FDD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between UYLD and FDD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. FDD — Ранг доходности на риск
UYLD
FDD
Сравнение UYLD c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYLD | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.49 | 1.36 | +3.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.30 | 3.58 | +33.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 226.63 | 11.88 | +214.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYLD и FDD
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -74.77% | +74.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -9.39% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -13.06% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -35.41% | +35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.83% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и FDD
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.36%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.91% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 12.98% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 15.93% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 18.48% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 20.16% | -19.16% |
Сравнение комиссий UYLD и FDD
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и FDD
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FDD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and FDD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDD has higher volatility (5.91%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs FDD's -74.77%.
On 3-year performance, FDD leads with 26.21% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDD has performed better with a 26.21% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.48% for FDD.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while FDD is Europe Equities. They also come from different issuers: Angel Oak and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.58% for FDD.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор