PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds from iShares - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFN returned 21.84%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%16.80%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%

Correlation

The correlation between EUFN and KWT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EUFN и KWT

Секторы
EUFN
KWT

Финансовые услуги

97.9%
66.0%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

EUFN
97.9%
KWT
66.0%

Технологии

EUFN
1.0%
KWT

-

Промышленность

EUFN
0.4%
KWT
9.5%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
KWT
1.7%

Сырьевые материалы

EUFN

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

KWT
6.3%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

KWT
2.6%

Энергетика

EUFN

-

KWT

-

Здравоохранение

EUFN

-

KWT

-

Недвижимость

EUFN

-

KWT
11.3%

Коммунальные услуги

EUFN

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

EUFN vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.07

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.00

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.08

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

-0.17

+7.98

EUFN vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и KWT

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-24.37%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.54%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.12%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-24.37%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.80%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-7.29%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и KWT

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.24%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

10.20%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

13.38%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

13.64%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

13.91%

+9.77%

Сравнение комиссий EUFN и KWT

EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и KWT

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and KWT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (4.72%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, EUFN leads with 21.84% vs 8.57% for KWT. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 21.84% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.09% for EUFN.

EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.74% for KWT.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор