PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. KWT is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, KWT returned 10.80%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности KWT и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

KWT

1 день
0.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.87%
1 год
9.71%
3 года*
10.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.12%25.38%11.29%-4.71%-8.26%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between KWT and MOOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов KWT и MOOD

Секторы
KWT
MOOD

Финансовые услуги

64.4%
16.2%

Недвижимость

11.0%
2.6%

Промышленность

10.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.7%

Технологии

-

28.0%

Финансовые услуги

KWT
64.4%
MOOD
16.2%

Недвижимость

KWT
11.0%
MOOD
2.6%

Промышленность

KWT
10.8%
MOOD
13.0%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
MOOD
7.1%

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
MOOD
4.6%

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
MOOD
9.0%

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
MOOD
2.6%

Энергетика

KWT

-

MOOD
3.6%

Здравоохранение

KWT

-

MOOD
8.7%

Технологии

KWT

-

MOOD
28.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

KWT vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.32

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.76

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.46

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

10.68

-9.15

KWT vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и MOOD

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-14.34%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.71%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-9.71%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.86%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-2.32%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.14%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и MOOD

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.76%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.19%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.73%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.49%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

12.13%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

12.13%

+1.81%

Сравнение комиссий KWT и MOOD

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и MOOD

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.41%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and MOOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to KWT (3.76%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 10.80% for KWT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.35% for MOOD.

KWT is categorized as Financials Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор