PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с EFAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 9.21%/yr vs 12.41%/yr for EFAS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности KWT и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 15.45%.

KWT

1 день
0.30%
1 месяц
0.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.87%
1 год
9.71%
3 года*
10.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%16.24%

Correlation

The correlation between KWT and EFAS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов KWT и EFAS

Секторы
KWT
EFAS

Финансовые услуги

64.4%
31.0%

Недвижимость

11.0%
11.4%

Промышленность

10.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
13.7%

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Финансовые услуги

KWT
64.4%
EFAS
31.0%

Недвижимость

KWT
11.0%
EFAS
11.4%

Промышленность

KWT
10.8%
EFAS
10.4%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

KWT
2.7%
EFAS
8.1%

Потребительский циклический сектор

KWT
2.2%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

KWT
1.6%
EFAS
1.7%

Коммунальные услуги

KWT
1.0%
EFAS
13.7%

Энергетика

KWT

-

EFAS
13.1%

Здравоохранение

KWT

-

EFAS
0.1%

Технологии

KWT

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

KWT vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.75

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.86

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.64

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

14.75

-13.22

KWT vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и EFAS

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-44.38%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-5.30%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-11.84%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-28.81%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.87%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.06%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.02%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и EFAS

iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что KWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.58%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

10.87%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.62%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.32%

-4.38%

Сравнение комиссий KWT и EFAS

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и EFAS

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности EFAS в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.41%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and EFAS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWT has higher volatility (3.76%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.41% vs 9.21% for KWT. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.41% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.62% for EFAS.

KWT is categorized as Financials Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор