Сравнение IAU с EUFN
IAU (iShares Gold Trust) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 13.48%/yr for EUFN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности IAU и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.48% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам IAU и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Correlation
The correlation between IAU and EUFN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between IAU and EUFN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. EUFN — Ранг доходности на риск
IAU
EUFN
Сравнение IAU c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.24 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и EUFN
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -53.25% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -14.77% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -15.95% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -35.15% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -53.25% | +28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -0.10% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -14.53% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 4.23% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и EUFN
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.96% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 17.05% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 20.17% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.88% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 24.53% | -8.51% |
Сравнение комиссий IAU и EUFN
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и EUFN
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and EUFN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs EUFN's -53.25%.
On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while EUFN is Financials Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.48% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор