- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 сент. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $68M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $306.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KWT
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции KWT — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KWT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,490.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) показал доход в -0.72% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI Kuwait ETF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KWT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KWT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.30% | 3.71% | -4.87% | 6.65% | -0.43% | -2.95% | 0.64% | 1.38% | -0.72% | ||||
| 2025 | 6.06% | 7.53% | -2.95% | 0.86% | 3.08% | 4.51% | 1.77% | -0.64% | 3.26% | 1.49% | -2.01% | 0.39% | 25.38% |
| 2024 | 7.38% | 1.79% | -0.05% | -2.27% | 0.58% | -1.16% | 5.13% | 0.92% | -3.23% | 0.17% | 1.70% | 0.26% | 11.29% |
| 2023 | -0.65% | -0.09% | -1.92% | 3.99% | -5.30% | 3.66% | 2.97% | -4.61% | -2.82% | -5.40% | 4.33% | 1.79% | -4.71% |
| 2022 | 5.74% | 5.41% | 6.12% | 2.05% | -4.26% | -5.32% | 4.83% | -2.24% | -9.65% | 3.47% | 9.25% | -8.18% | 5.16% |
| 2021 | 4.30% | -1.84% | 3.49% | 6.81% | 1.85% | 2.40% | 2.79% | 4.34% | 0.15% | 3.81% | -4.71% | 4.25% | 30.73% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Kuwait ETF has an annualized alpha of 7.90%, beta of 0.32, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.94%) than losses (30.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.90%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 46.94%
- Участие в снижении
- 30.22%
Комиссия
Комиссия KWT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KWT имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.50 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 10.58 | -10.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Kuwait ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.07 | $1.96 | $0.69 | $1.94 | $2.54 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.55% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Kuwait ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Kuwait ETF показал максимальную просадку в 24.37%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Kuwait ETF составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.37%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2022 г. - февр. 2025 г. | — |
-11.54%март 2026 г. | 3mo 5d | — | 7mo 17dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-9.82%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.70%нояб. 2020 г. | 20d | 2mo 25d | 3mo 15dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-8.06%нояб. 2021 г. | 15d | 1mo 13d | 1mo 28dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| KWT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -56.78% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -18.90% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.43% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.17% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.69% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.14% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KWT
Добавьте iShares MSCI Kuwait ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KWT