- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 сент. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KWT
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции KWT — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KWT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) показал доход в -1.30% с начала года и 6.41% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI Kuwait ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KWT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KWT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.30% | 3.71% | -4.87% | 6.65% | -0.43% | -1.56% | -1.30% | ||||||
| 2025 | 6.06% | 7.53% | -2.95% | 0.86% | 3.08% | 4.51% | 1.77% | -0.64% | 3.26% | 1.49% | -2.01% | 0.39% | 25.38% |
| 2024 | 7.38% | 1.79% | -0.05% | -2.27% | 0.58% | -1.16% | 5.13% | 0.92% | -3.23% | 0.17% | 1.70% | 0.26% | 11.29% |
| 2023 | -0.65% | -0.09% | -1.92% | 3.99% | -5.30% | 3.66% | 2.97% | -4.61% | -2.82% | -5.40% | 4.33% | 1.79% | -4.71% |
| 2022 | 5.74% | 5.41% | 6.12% | 2.05% | -4.26% | -5.32% | 4.83% | -2.24% | -9.65% | 3.47% | 9.25% | -8.18% | 5.16% |
| 2021 | 4.30% | -1.84% | 3.49% | 6.81% | 1.85% | 2.40% | 2.79% | 4.34% | 0.15% | 3.81% | -4.71% | 4.25% | 30.73% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Kuwait ETF has an annualized alpha of 8.24%, beta of 0.32, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.07%) than losses (28.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.24%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 47.07%
- Участие в снижении
- 28.76%
Комиссия
Комиссия KWT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KWT имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KWT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.93 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 13.52 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Kuwait ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.07 | $1.96 | $0.69 | $1.94 | $2.54 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Kuwait ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Kuwait ETF показал максимальную просадку в 24.37%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Kuwait ETF составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.37%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2022 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.54%март 2026 г. | 3mo 5d | — | 5mo 14dдек. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -9.82%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 5d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.70%нояб. 2020 г. | 20d | 2mo 25d | 3mo 15dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.06%нояб. 2021 г. | 15d | 1mo 13d | 1mo 28dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| KWT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -56.78% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.43% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.74% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.72% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 1.97% | +2.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KWT
Добавьте iShares MSCI Kuwait ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KWT