Modified Benz #2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	13.30%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	13.30%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	11.50%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	11%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	10%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	7%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	4.30%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2.20%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	1.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	0.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Benz #2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Modified Benz #2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.31% с начала года и доходность в 12.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Modified Benz #2	0.21%	-0.33%	9.31%	9.91%	23.60%	17.96%	10.96%	12.11%
Активы портфеля:
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	1.15%	-0.19%	7.40%	7.95%	17.42%	12.87%	6.75%	8.03%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	-0.85%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.30%	0.80%	1.22%	4.60%	5.69%	2.33%	2.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	1.75%	-1.31%	8.58%	8.93%	25.16%	21.46%	13.46%	15.50%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.88%	-0.74%	9.11%	9.18%	25.69%	20.73%	12.10%	14.94%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Modified Benz #2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.77%	0.13%	-3.73%	8.03%	4.49%	-1.28%							9.31%
2025	2.04%	-0.38%	-3.18%	0.57%	4.77%	4.11%	1.60%	1.85%	2.84%	2.16%	0.29%	0.63%	18.48%
2024	1.01%	3.59%	2.41%	-2.63%	3.93%	2.27%	0.96%	1.66%	1.56%	-1.09%	3.34%	-1.00%	16.98%
2023	5.79%	-1.66%	3.23%	0.88%	0.79%	4.19%	2.54%	-1.20%	-3.11%	-1.69%	6.93%	3.97%	22.06%
2022	-3.83%	-2.20%	1.08%	-6.53%	0.73%	-6.44%	6.58%	-3.45%	-7.15%	4.34%	5.44%	-3.72%	-15.25%
2021	-0.25%	2.13%	2.33%	3.13%	0.75%	1.73%	1.36%	1.88%	-2.80%	3.90%	-0.46%	2.66%	17.43%

Метрики бенчмарка

Modified Benz #2 has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.66, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.86%) than losses (68.79%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.66 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.44%

Бета: 0.66

R²: 0.97

Участие в росте: 70.86%

Участие в снижении: 68.79%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Modified Benz #2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

VUG

Vanguard Growth ETF

VITSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Modified Benz #2 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Modified Benz #2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.33	1.86	+0.47
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.20	2.53	+0.67
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.34	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.39	2.53	+0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.27	11.37	+3.90

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	90	2.63	3.75	1.52	4.85	19.86
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	81	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.44
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	64	1.94	2.65	1.35	2.77	12.46
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Modified Benz #2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.33 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Modified Benz #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.47%	3.66%	2.96%	3.45%	3.07%	2.56%	2.68%	3.14%	2.40%	2.22%	2.28%
Активы портфеля:
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	4.47%	4.74%	5.02%	5.28%	10.25%	6.08%	4.59%	5.00%	5.67%	5.05%	4.57%	4.51%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.46%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.03%	1.12%	1.27%	1.43%	1.66%	1.21%	1.42%	1.77%	2.04%	1.71%	1.93%	1.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Modified Benz #2 показал максимальную просадку в 24.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Modified Benz #2 составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.31%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 13d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.84%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 1mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.84%дек. 2018 г.	3mo 4d	2mo 27d	6mo 1dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.29%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 8d	2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-10.48%февр. 2016 г.	6mo 26d	3mo 27d	10mo 23dиюль 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.12	1.11	1.11	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Modified Benz #2 с S&P 500 Index

Корреляция Modified Benz #2 с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VINIX: 1.00, а самая низкая у VGSH: -0.10.

-0.10

0.08

0.15

0.67

0.77

0.79

0.91

0.94

0.96

0.99

1.00

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Modified Benz #2. Самая высокая корреляция с портфелем у VINIX: 0.98, а самая низкая у VGSH: -0.05.

-0.05

0.13

0.21

0.74

0.82

0.83

0.92

0.94

0.95

0.98

0.98

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	VTAPX	VCSH	IVLU	SMH	FAGIX	QQQ	VUG	VWENX	VITSX	IVV	VOO	VINIX
VGSH	1.00	0.59	0.75	-0.04	-0.11	-0.03	-0.09	-0.08	0.01	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
VTAPX	0.59	1.00	0.60	0.11	0.04	0.15	0.07	0.08	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08
VCSH	0.75	0.60	1.00	0.15	0.09	0.22	0.16	0.17	0.26	0.16	0.15	0.15	0.15
IVLU	-0.04	0.11	0.15	1.00	0.52	0.62	0.55	0.56	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67
SMH	-0.11	0.04	0.09	0.52	1.00	0.69	0.84	0.80	0.72	0.78	0.77	0.77	0.77
FAGIX	-0.03	0.15	0.22	0.62	0.69	1.00	0.73	0.74	0.78	0.80	0.78	0.79	0.79
QQQ	-0.09	0.07	0.16	0.55	0.84	0.73	1.00	0.97	0.84	0.90	0.91	0.91	0.91
VUG	-0.08	0.08	0.17	0.56	0.80	0.74	0.97	1.00	0.88	0.93	0.94	0.94	0.94
VWENX	0.01	0.17	0.26	0.68	0.72	0.78	0.84	0.88	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95
VITSX	-0.10	0.09	0.16	0.68	0.78	0.80	0.90	0.93	0.95	1.00	0.99	0.99	0.99
IVV	-0.10	0.08	0.15	0.67	0.77	0.78	0.91	0.94	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00
VOO	-0.10	0.08	0.15	0.67	0.77	0.79	0.91	0.94	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00
VINIX	-0.10	0.08	0.15	0.67	0.77	0.79	0.91	0.94	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Modified Benz #2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Modified Benz #2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации