PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.08% против 21.79% соответственно.

VTAPX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.60%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		1.89%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VTAPX and QQQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.05

The correlation between VTAPX and QQQ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VTAPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTAPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.09

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
2.73

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.01

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

11.22

+14.38

VTAPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и QQQ

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-82.97%

+77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-11.96%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-22.77%

+21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-35.12%

+29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-35.12%

+29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.33%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-32.75%

+31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.20%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

7.56%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

13.81%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

17.19%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

22.55%

-19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

22.38%

-20.15%

Сравнение комиссий VTAPX и QQQ

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и QQQ

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.56%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and QQQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VTAPX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs QQQ's -82.97%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор