PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с VINIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 15.14%/yr vs 15.68%/yr for VINIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITSX имеют среднегодовую доходность 15.14%, а акции VINIX немного впереди с 15.68%.

VITSX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.91%
10 лет*
15.14%

VINIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.33%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		8.85%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.20%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VITSX and VINIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.99

The correlation between VITSX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и VINIX

Секторы
VITSX
VINIX

Технологии

37.0%
35.7%

Финансовые услуги

11.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Промышленность

9.4%
8.3%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

VITSX
37.0%
VINIX
35.7%

Финансовые услуги

VITSX
11.3%
VINIX
11.6%

Коммуникационные услуги

VITSX
9.8%
VINIX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.7%
VINIX
10.2%

Промышленность

VITSX
9.4%
VINIX
8.3%

Здравоохранение

VITSX
9.0%
VINIX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.3%
VINIX
4.9%

Энергетика

VITSX
3.3%
VINIX
3.5%

Недвижимость

VITSX
2.3%
VINIX
1.9%

Коммунальные услуги

VITSX
2.1%
VINIX
2.4%

Сырьевые материалы

VITSX
1.9%
VINIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VOOVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VTMNX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIXVINIX с TBCIX

Доходность на риск

VITSX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.59

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

12.02

+0.16

VITSX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VINIX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-55.19%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.75%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.51%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.79%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.13%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.52%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VINIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 4.97% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.93%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.57%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.99%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.08%

+0.35%

Сравнение комиссий VITSX и VINIX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VINIX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VINIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.47%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.04%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VITSX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (4.97%) compared to VINIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор