PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с VGSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.73% соответственно.

VTAPX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.60%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		1.89%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between VTAPX and VGSH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.57

The correlation between VTAPX and VGSH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VTAPX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTAPXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.61

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.30

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.55

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.76

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

14.67

+10.94

VTAPX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и VGSH

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-5.70%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.88%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-0.97%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-5.66%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-5.70%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.60%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и VGSH

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.28%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1.97%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

1.58%

+0.65%

Сравнение комиссий VTAPX и VGSH

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и VGSH

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.56%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and VGSH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTAPX has higher volatility (0.59%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VGSH's -5.70%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор