Сравнение VWENX с VITSX
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VWENX is actively managed, while VITSX is passively managed. Over the past 10 years, VWENX returned 10.13%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VITSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.94% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.13%
VITSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам VWENX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.10% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 9.11% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VWENX and VITSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.95 |
The correlation between VWENX and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWENX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
VWENX
VITSX
Сравнение VWENX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWENX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.77 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 12.46 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VITSX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VITSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWENX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -55.30% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.92% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -19.36% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.36% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -34.97% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.56% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.06% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.98% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VITSX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWENX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.60% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.93% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 12.72% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.44% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 18.44% | -6.88% |
Сравнение комиссий VWENX и VITSX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VITSX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VITSX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.05% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VWENX and VITSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITSX has higher volatility (4.60%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs VITSX's -55.30%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWENX и VITSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор