Сравнение VTAPX с VWENX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VTAPX is passively managed, while VWENX is actively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 10.13%/yr for VWENX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.13% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.08%
VWENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VTAPX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.10% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VWENX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between VTAPX and VWENX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VWENX
Сравнение VTAPX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAPX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.64 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 11.92 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VWENX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -36.02% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -6.77% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -11.98% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -20.84% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -25.33% | +20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.92% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.35% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.50% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.50% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 7.21% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 8.83% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 11.20% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 11.56% | -9.33% |
Сравнение комиссий VTAPX и VWENX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VWENX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VWENX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.05% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and VWENX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWENX has higher volatility (3.50%) compared to VTAPX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VWENX's -36.02%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор