Сравнение VITSX с VWENX
VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VITSX is passively managed, while VWENX is actively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 14.94%/yr vs 10.13%/yr for VWENX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.13% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.94%
VWENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VITSX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 9.11% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.10% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VITSX and VWENX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.95 |
The correlation between VITSX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITSX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VITSX
VWENX
Сравнение VITSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITSX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.92 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VWENX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITSX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -36.02% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.77% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -11.98% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -20.84% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -25.33% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.92% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.35% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VWENX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITSX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.50% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.21% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 8.83% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 11.20% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 11.56% | +6.88% |
Сравнение комиссий VITSX и VWENX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VWENX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VWENX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.05% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VITSX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITSX has higher volatility (4.60%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITSX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор