PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 14.94%/yr vs 17.90%/yr for VUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.94% против 17.90% соответственно.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VITSX and VUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between VITSX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и VUG

Секторы
VITSX
VUG

Технологии

33.3%
53.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.2%

Промышленность

9.5%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.5%

Энергетика

3.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Технологии

VITSX
33.3%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
VUG
12.2%

Промышленность

VITSX
9.5%
VUG
3.6%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
VUG
1.5%

Энергетика

VITSX
3.8%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
VUG
0.9%

Недвижимость

VITSX
2.4%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VITSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.29

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.78

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

4.43

+8.04

VITSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VUG

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-50.68%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.53%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-22.85%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.61%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.61%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.56%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.09%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.79%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.73%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.00%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

16.46%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.30%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

21.48%

-3.04%

Сравнение комиссий VITSX и VUG

И VITSX, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VUG

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VITSX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VUG's -50.68%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор