25JUL04_Sharpe.Tactical

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25JUL04_Sharpe.Tactical и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +12.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +88.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 25JUL04_Sharpe.Tactical закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -27.9%.

25JUL04_Sharpe.Tactical has an annualized alpha of 203.39%, beta of 1.57, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2024.

• This portfolio captured 744.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -297.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.19 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 25JUL04_Sharpe.Tactical составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

25JUL04_Sharpe.Tactical имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 25JUL04_Sharpe.Tactical на 13 июн. 2026 г. составляет 1.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 25JUL04_Sharpe.Tactical за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25JUL04_Sharpe.Tactical показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 25JUL04_Sharpe.Tactical составляет 8.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.