25JUL04_Sharpe.Tactical

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25JUL04_Sharpe.Tactical и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +11.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +88.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 25JUL04_Sharpe.Tactical закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -27.9%.

25JUL04_Sharpe.Tactical: годовая альфа составляет 229.00%, бета — 1.54, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 26.04.2024.

• Портфель участвовал в 800.28% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -438.93%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 25JUL04_Sharpe.Tactical составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

25JUL04_Sharpe.Tactical имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

25JUL04_Sharpe.Tactical имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.50
• За всё время: 4.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 25JUL04_Sharpe.Tactical за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25JUL04_Sharpe.Tactical показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 25JUL04_Sharpe.Tactical составляет 9.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.