Сравнение RBRK с PULS
RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 4.67% for PULS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.75%.
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.75% | 4.97% | 4.03% |
Correlation
The correlation between RBRK and PULS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. PULS — Ранг доходности на риск
RBRK
PULS
Сравнение RBRK c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 7.56 | -6.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 52.23 | -52.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 318.30 | -319.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 11.37 | -11.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.51 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и PULS
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -5.85% | -50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.55% | -0.09% | -55.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | 0.00% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -0.09% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 0.01% | +30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и PULS
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 0.11% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 0.30% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 0.41% | +62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 0.70% | +63.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 1.33% | +63.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и PULS
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBRK and PULS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.54%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs PULS's -5.85%.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор