Сравнение RBRK с TSSI
RBRK (Rubrik, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, TSSI in Information Technology Services. Over the past year, RBRK returned -22.71% vs -27.03% for TSSI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам RBRK и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 1,335.73% |
Correlation
The correlation between RBRK and TSSI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
-$1.45
TSSI:
$0.78
RBRK:
9.72
TSSI:
1.23
RBRK:
$1.42B
TSSI:
$202.11M
RBRK:
$1.15B
TSSI:
$30.89M
RBRK:
-$275.30M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. TSSI — Ранг доходности на риск
RBRK
TSSI
Сравнение RBRK c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.49 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и TSSI
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -98.68% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -77.75% | +22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -56.85% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -66.71% | +47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 55.65% | -25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и TSSI
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.83%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 30.18% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 74.04% | -29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 111.63% | -48.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 111.14% | -47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 221.30% | -157.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и TSSI
Ни RBRK, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и TSSI
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and TSSI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs TSSI's -98.68%.
TSSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор