Сравнение RBLX с PULS
RBLX (Roblox Corporation) is a stock, while PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Over the past 5 years, RBLX returned -11.61%/yr vs 4.18%/yr for PULS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -41.86%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.96%.
RBLX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -41.86%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- -11.61%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLX и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -41.86% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.96% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.31% |
Correlation
The correlation between RBLX and PULS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. PULS — Ранг доходности на риск
RBLX
PULS
Сравнение RBLX c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.78 | -5.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 51.29 | -52.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 293.54 | -294.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и PULS
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -5.85% | -76.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -0.09% | -70.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -0.34% | -70.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -0.79% | -82.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | 0.00% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.06% | -0.09% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.99% | 0.02% | +42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и PULS
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 0.16% | +18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 0.32% | +49.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.15% | 0.43% | +60.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.39% | 0.70% | +68.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.20% | 1.33% | +68.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и PULS
RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLX and PULS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (19.08%) compared to PULS (0.16%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs PULS's -5.85%.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор