Сравнение USD=X с AGX
USD=X (USD Cash) is a currency, while AGX (Argan, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 36.01%/yr for AGX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
Сравнение доходности по годам USD=X и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AGX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGX
Сравнение USD=X c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AGX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -94.37% | +94.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -24.96% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -43.75% | +43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -43.75% | +43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -54.61% | +54.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.02% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -48.33% | +48.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 8.75% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AGX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 19.79% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 54.86% | -54.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 74.48% | -74.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 51.07% | -51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 45.94% | -45.94% |
Часто задаваемые вопросы
AGX has higher volatility (19.79%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AGX's -94.37%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор