PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с RBRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с RBRK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AGX returned 217.58% vs -22.71% for RBRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и RBRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Rubrik, Inc. (RBRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 120.32%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.

AGX

1 день
7.35%
1 месяц
-4.63%
С начала года
120.32%
6 месяцев
117.36%
1 год
217.58%
3 года*
162.40%
5 лет*
73.82%
10 лет*
36.01%

RBRK

1 день
2.35%
1 месяц
9.44%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-12.64%
1 год
-22.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и RBRK

2026 (YTD)20252024
AGX
Argan, Inc.		120.32%130.61%125.42%
RBRK
Rubrik, Inc.		-8.75%17.01%69.33%

Correlation

The correlation between AGX and RBRK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.26

The correlation between AGX and RBRK shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$9.78B

RBRK:

$14.21B

EPS

AGX:

$11.38

RBRK:

-$1.45

Коэффициент P/S

AGX:

9.37

RBRK:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

RBRK:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

RBRK:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

RBRK:

-$275.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Rubrik, Inc.

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с HONAGX с VCTR
Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO

Доходность на риск

AGX vs. RBRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c RBRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGXRBRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.36

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
-0.15

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

-0.41

+9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.97

-0.75

+25.72

AGX vs. RBRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа RBRK равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и RBRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGX и RBRK

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и RBRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXRBRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-56.08%

-38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-55.52%

+30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-30.03%

+23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.33%

-18.92%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

30.45%

-21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и RBRK

Argan, Inc. (AGX) и Rubrik, Inc. (RBRK) имеют волатильность 19.79% и 19.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXRBRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.79%

19.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.86%

44.64%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

62.79%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.07%

64.13%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.94%

64.13%

-18.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и RBRK

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и RBRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
290.95M
387.07M
(AGX) Общая выручка
(RBRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и RBRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и Rubrik, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.0%
80.6%
Активы портфеля
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

RBRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

RBRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

RBRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

Часто задаваемые вопросы

AGX and RBRK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (19.83%) compared to AGX (19.79%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs RBRK's -56.08%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и RBRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор