PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с CLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 34.58% против 43.71% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between AXON and CLS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.27

The correlation between AXON and CLS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

CLS:

$45.48B

EPS

AXON:

$2.41

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

CLS:

47.45

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

CLS:

0.64

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

CLS:

3.30

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

CLS:

21.68

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

AXON vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.78

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
2.81

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.91

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

16.83

-18.05

AXON vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и CLS

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-96.93%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-29.24%

-31.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-53.96%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-53.96%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-80.60%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-16.78%

-32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-73.31%

+29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

11.98%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и CLS

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

27.54%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

55.42%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

72.65%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

57.70%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

49.97%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и CLS

Ни AXON, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
807.35M
4.05B
(AXON) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
10.8%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and CLS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор