13 SECTOR PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	7.69%
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	7.69%
LIN Linde plc	Basic Materials	7.69%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.69%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	7.69%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 13 SECTOR PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 13 SECTOR PORTFOLIO	0.60%	-3.12%	10.79%	11.07%	35.42%	34.46%	29.10%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-2.37%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	-1.05%	59.62%	52.94%	157.79%	57.16%	35.17%	31.33%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	0.04%	-22.02%	-27.82%	-30.09%	-40.43%	55.55%	9.90%	46.47%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-10.27%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	6.94%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%
LIN Linde plc	1.58%	2.65%	23.59%	26.61%	13.87%	13.38%	13.98%	—
LLY Eli Lilly and Company	-2.41%	12.74%	5.78%	10.64%	39.26%	37.45%	39.59%	33.45%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-9.47%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	4.83%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 13 SECTOR PORTFOLIO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.63%	1.78%	-3.66%	8.18%	1.05%	-0.26%							10.79%
2025	2.97%	-2.48%	-5.12%	-1.11%	5.17%	3.19%	3.31%	2.36%	6.83%	5.36%	1.18%	0.11%	23.28%
2024	1.76%	10.63%	6.42%	-3.88%	8.53%	1.99%	0.87%	2.46%	2.07%	-0.19%	8.76%	-2.12%	42.85%
2023	12.01%	0.95%	9.19%	0.51%	3.93%	12.42%	3.88%	1.14%	-4.73%	-0.24%	10.56%	6.31%	70.17%
2022	-6.62%	-1.89%	8.18%	-8.47%	-0.98%	-9.84%	10.46%	-5.14%	-8.10%	11.58%	4.69%	-4.78%	-13.24%
2021	4.09%	4.24%	4.17%	3.30%	-1.60%	3.86%	3.10%	5.33%	-4.64%	14.92%	1.81%	1.03%	46.07%

Метрики бенчмарка

13 SECTOR PORTFOLIO has an annualized alpha of 21.33%, beta of 1.03, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2018.

This portfolio captured 161.69% of S&P 500 Index gains but only 76.46% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.77, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 21.33%

Бета: 1.03

R²: 0.77

Участие в росте: 161.69%

Участие в снижении: 76.46%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 13 SECTOR PORTFOLIO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GBTC

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

13 SECTOR PORTFOLIO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 13 SECTOR PORTFOLIO и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.65	1.86	+0.79
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.54	2.53	+1.00
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.34	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.87	2.53	+2.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.72	11.37	+6.35

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
CAT Caterpillar Inc.	98	4.43	5.03	1.65	11.24	36.80
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	2	-0.94	-1.34	0.85	-0.79	-1.39
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
LIN Linde plc	60	0.74	1.16	1.13	0.67	1.89
LLY Eli Lilly and Company	72	1.07	1.62	1.22	1.72	4.28
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 13 SECTOR PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. составляет 2.65 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 13 SECTOR PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.24%	1.35%	1.43%	1.43%	1.44%	1.41%	1.84%	1.66%	1.81%	1.97%	1.78%	1.99%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.61%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LIN Linde plc	1.18%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

13 SECTOR PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 13 SECTOR PORTFOLIO составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-36.27%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 19d	3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.34%сент. 2022 г.	9mo 6d	5mo 21d	1y 2moдек. 2021 г. - март 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.36%апр. 2025 г.	2mo 11d	2mo 26d	5mo 7dянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.19%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 9d	6mo 2dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2020 года2020	-13.93%сент. 2020 г.	7d	1mo 28d	2mo 5dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.16	1.91	1.73	1.66

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.66, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 13 SECTOR PORTFOLIO с S&P 500 Index

Корреляция 13 SECTOR PORTFOLIO с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.70, а самая низкая у PG: 0.32.

0.32

0.33

0.35

0.35

0.35

0.52

0.52

0.58

0.61

0.61

0.68

0.70

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 13 SECTOR PORTFOLIO. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.65, а самая низкая у PG: 0.28.

0.28

0.34

0.37

0.37

0.49

0.51

0.51

0.55

0.59

0.62

0.62

0.63

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GBTC	LLY	PG	XOM	NEE	TSLA	PLD	NVDA	JPM	CAT	LIN	GOOGL	AAPL
GBTC	1.00	0.08	0.05	0.12	0.12	0.26	0.16	0.30	0.19	0.20	0.17	0.25	0.23
LLY	0.08	1.00	0.28	0.11	0.24	0.12	0.26	0.20	0.19	0.18	0.25	0.24	0.25
PG	0.05	0.28	1.00	0.11	0.43	0.06	0.39	0.06	0.20	0.16	0.38	0.19	0.25
XOM	0.12	0.11	0.11	1.00	0.16	0.08	0.19	0.13	0.42	0.49	0.31	0.17	0.20
NEE	0.12	0.24	0.43	0.16	1.00	0.15	0.46	0.12	0.19	0.17	0.32	0.21	0.24
TSLA	0.26	0.12	0.06	0.08	0.15	1.00	0.24	0.45	0.26	0.26	0.21	0.41	0.45
PLD	0.16	0.26	0.39	0.19	0.46	0.24	1.00	0.25	0.33	0.33	0.39	0.33	0.38
NVDA	0.30	0.20	0.06	0.13	0.12	0.45	0.25	1.00	0.31	0.35	0.31	0.54	0.53
JPM	0.19	0.19	0.20	0.42	0.19	0.26	0.33	0.31	1.00	0.60	0.44	0.34	0.33
CAT	0.20	0.18	0.16	0.49	0.17	0.26	0.33	0.35	0.60	1.00	0.43	0.35	0.33
LIN	0.17	0.25	0.38	0.31	0.32	0.21	0.39	0.31	0.44	0.43	1.00	0.36	0.38
GOOGL	0.25	0.24	0.19	0.17	0.21	0.41	0.33	0.54	0.34	0.35	0.36	1.00	0.59
AAPL	0.23	0.25	0.25	0.20	0.24	0.45	0.38	0.53	0.33	0.33	0.38	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 13 SECTOR PORTFOLIO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 13 SECTOR PORTFOLIO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации