13 SECTOR PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	7.69%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	7.69%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.69%
LIN Linde plc	Basic Materials	7.69%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.69%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	7.69%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 13 SECTOR PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты LIN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 13 SECTOR PORTFOLIO	-0.58%	-2.84%	1.59%	6.36%	36.31%	35.18%	27.55%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.60%	-8.16%	-4.08%	31.46%	34.44%	16.83%	20.51%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-6.77%	-12.80%	11.75%	19.44%	39.72%	39.64%	31.19%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	7.26%	34.42%	44.07%	47.84%	15.29%	27.66%	11.56%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-9.59%	0.58%	-4.68%	-14.70%	1.10%	3.87%	8.50%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-11.17%	-19.82%	-16.11%	34.91%	22.79%	10.33%	36.16%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-2.02%	25.49%	44.82%	137.80%	48.52%	27.57%	28.19%
LIN Linde plc	1.78%	1.02%	18.27%	8.45%	9.02%	13.42%	13.89%	—
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	0.59%	16.82%	17.94%	32.96%	9.87%	6.95%	15.01%
PLD Prologis, Inc.	0.33%	-3.28%	5.63%	16.09%	36.25%	5.95%	7.28%	14.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 13 SECTOR PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.63%	1.78%	-3.66%	-0.03%									1.59%
2025	2.97%	-2.48%	-5.12%	-1.11%	5.17%	3.19%	3.31%	2.36%	6.83%	5.36%	1.18%	0.11%	23.28%
2024	1.76%	10.63%	6.42%	-3.88%	8.53%	1.99%	0.87%	2.46%	2.07%	-0.19%	8.76%	-2.12%	42.85%
2023	12.01%	0.95%	9.19%	0.51%	3.93%	12.42%	3.88%	1.14%	-4.73%	-0.24%	10.56%	6.31%	70.17%
2022	-6.62%	-1.89%	8.18%	-8.47%	-0.98%	-9.84%	10.46%	-5.14%	-8.10%	11.58%	4.69%	-4.78%	-13.24%
2021	4.09%	4.24%	4.17%	3.30%	-1.60%	3.86%	3.10%	5.33%	-4.64%	14.92%	1.81%	1.03%	46.07%

Метрики бенчмарка

13 SECTOR PORTFOLIO: годовая альфа составляет 22.27%, бета — 1.03, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.

Портфель участвовал в 168.62% роста S&P 500 Index, но только в 78.26% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 22.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.78 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 22.27%

Бета: 1.03

R²: 0.78

Участие в росте: 168.62%

Участие в снижении: 78.26%

Комиссия

Комиссия 13 SECTOR PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

13 SECTOR PORTFOLIO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	0.88	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.37	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.39	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.64	6.43	+5.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29
NEE NextEra Energy, Inc.	79	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
PLD Prologis, Inc.	67	0.88	1.34	1.19	1.20	5.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

13 SECTOR PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.60
За 5 лет: 1.43
За всё время: 1.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 13 SECTOR PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.26%	1.35%	1.43%	1.43%	1.44%	1.41%	1.84%	1.66%	1.81%	1.97%	1.78%	1.99%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PLD Prologis, Inc.	3.06%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

13 SECTOR PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 13 SECTOR PORTFOLIO составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-23.34%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	116	20 мар. 2023 г.	308
-20.36%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	110
-18.32%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	125
-13.93%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	42	5 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GBTC	LLY	PG	XOM	NEE	TSLA	PLD	NVDA	JPM	CAT	LIN	GOOGL	AAPL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.36	0.32	0.37	0.36	0.52	0.53	0.68	0.61	0.61	0.59	0.71	0.71	0.83
GBTC	0.33	1.00	0.07	0.05	0.12	0.12	0.26	0.17	0.30	0.19	0.20	0.18	0.25	0.23	0.60
LLY	0.36	0.07	1.00	0.29	0.12	0.24	0.12	0.27	0.21	0.19	0.18	0.25	0.24	0.25	0.36
PG	0.32	0.05	0.29	1.00	0.13	0.43	0.06	0.39	0.06	0.20	0.15	0.38	0.18	0.25	0.28
XOM	0.37	0.12	0.12	0.13	1.00	0.17	0.09	0.20	0.14	0.44	0.51	0.32	0.19	0.21	0.35
NEE	0.36	0.12	0.24	0.43	0.17	1.00	0.16	0.46	0.13	0.19	0.17	0.33	0.21	0.24	0.37
TSLA	0.52	0.26	0.12	0.06	0.09	0.16	1.00	0.24	0.45	0.26	0.26	0.22	0.41	0.45	0.62
PLD	0.53	0.17	0.27	0.39	0.20	0.46	0.24	1.00	0.26	0.33	0.33	0.39	0.33	0.39	0.49
NVDA	0.68	0.30	0.21	0.06	0.14	0.13	0.45	0.26	1.00	0.32	0.35	0.32	0.55	0.54	0.66
JPM	0.61	0.19	0.19	0.20	0.44	0.19	0.26	0.33	0.32	1.00	0.60	0.44	0.34	0.34	0.51
CAT	0.61	0.20	0.18	0.15	0.51	0.17	0.26	0.33	0.35	0.60	1.00	0.44	0.35	0.33	0.55
LIN	0.59	0.18	0.25	0.38	0.32	0.33	0.22	0.39	0.32	0.44	0.44	1.00	0.37	0.39	0.51
GOOGL	0.71	0.25	0.24	0.18	0.19	0.21	0.41	0.33	0.55	0.34	0.35	0.37	1.00	0.59	0.62
AAPL	0.71	0.23	0.25	0.25	0.21	0.24	0.45	0.39	0.54	0.34	0.33	0.39	0.59	1.00	0.63
Portfolio	0.83	0.60	0.36	0.28	0.35	0.37	0.62	0.49	0.66	0.51	0.55	0.51	0.62	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.

13 SECTOR PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов