Сравнение NEE с GBTC
NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 13.51% против 46.47% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -40.43%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам NEE и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between NEE and GBTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$27.93B
GBTC:
$0.00
NEE:
$13.35B
GBTC:
$0.00
NEE:
$14.56B
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. GBTC — Ранг доходности на риск
NEE
GBTC
Сравнение NEE c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.79 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.39 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и GBTC
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -89.91% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -52.45% | +37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -52.45% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -85.42% | +40.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -89.91% | +44.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -49.87% | +38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -43.43% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 29.85% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и GBTC
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.97% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 34.41% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 44.01% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 62.25% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 81.84% | -56.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и GBTC
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
NEE and GBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs GBTC's -89.91%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор