PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с PLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 46.47% против 14.79% соответственно.

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-40.43%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between GBTC and PLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.11

The correlation between GBTC and PLD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBTC:

$0.00

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTC:

$0.00

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

GBTC:

$4.58B

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

GBTC vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.96

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.80

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.39

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.61

-16.00

GBTC vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и PLD

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-84.70%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-9.59%

-42.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-31.37%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-43.30%

-42.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-43.30%

-46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-2.77%

-47.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-17.36%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

2.89%

+26.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и PLD

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

6.41%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

14.49%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.01%

21.46%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

26.97%

+35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.84%

27.00%

+54.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и PLD

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and PLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.97%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор