PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 46.47% против 8.96% соответственно.

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-40.43%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between GBTC and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.03

The correlation between GBTC and PG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBTC:

$0.00

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTC:

$0.00

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

GBTC:

$4.58B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

GBTC vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.30

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.31

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.37

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.68

-0.71

GBTC vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и PG

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-54.25%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-15.52%

-36.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-21.15%

-31.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-23.77%

-61.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-23.77%

-66.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-13.29%

-36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-12.16%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

8.80%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и PG

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

6.99%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

15.01%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.01%

18.78%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

17.82%

+44.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.84%

19.05%

+62.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и PG

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор